कमाईच्या निकालाच्या काळात stock market मध्ये अनिश्चितता वाढते. अनेक traders या काळात Long Straddle वापरतात, पण त्यात एक महत्त्वाचा धोका आहे: IV Crush. या ब्लॉगमध्ये आपण पाहणार आहोत की
- Long Straddle म्हणजे काय?
- तो कसा काम करतो?
- योग्य स्टॉक्स कसे निवडावे?
- Risk management कसे करावे?
- या स्ट्रॅटेजीचा फायदा कसा मिळवता येतो?
Long Straddle म्हणजे काय?
Long Straddle म्हणजे एकाच Strike Price आणि Expiry असलेले Call आणि Put Option खरेदी करणे. यामुळे, स्टॉकची किंमत कुठेही जाऊ शकते—वर किंवा खाली—आपण प्रॉफिट मिळवू शकता.
- हा एक Vega-आधारित ट्रेड आहे.
- यात फायदा स्टॉकच्या किंमतीत बदलावर नाही, तर Implied Volatility (IV) वाढीवर आहे.
कमाईच्या आधी Long Straddle कसा काम करतो?
कमाईच्या आधी, मार्केटमध्ये अनिश्चितता वाढते आणि IV वर प्रेशर येतो. ऑप्शन प्रीमियम्स वाढतात. कमाई जाहीर झाल्यानंतर:
- अनिश्चितता कमी होते.
- IV अचानक खाली येतो (IV Crush).
- प्रीमियम्स घसरतात.
मुख्य नियम:
- Long Straddle मध्ये 4–5 दिवस आधी entry करा.
- कमाईच्या आधी straddle विकून बाहेर पडा:
- जर results बाजार बंद होण्यापूर्वी येत असतील → market close च्या आधीच sell करा.
- जर results बाजारात असताना येत असतील → एक दिवस आधीच sell करा.
योग्य Stocks निवडताना काय पाहावे?
- Earnings तारीख ठरवा
- पुढील 2–3 आठवड्यांचा earnings calendar तयार करा.
- कमाईच्या हंगामापूर्वी 10 दिवस आधी तयारी सुरू करा.
- उदाहरण: मोठ्या भारतीय कंपन्या (Reliance, TCS) सहसा जानेवारी, एप्रिल, जुलै, ऑक्टोबरमध्ये कमाई सुरू करतात.
- IV Trend तपासा
- मागील काही quarters मध्ये IV कसा बदलला हे पहा.
- IV नियमितपणे कमाईच्या आधी वाढणाऱ्या stocks निवडा.
- अनियमित IV असलेले स्टॉक्स स्किप करा.
- IV Percentile (IVP) तपासा
- IVP खूप उच्च असल्यास, profit ची संधी कमी.
- योग्य IVP: 70–85.
- आधीच जास्त IV असलेले स्टॉक्स वगळा.
- Liquidity तपासा
- Option spreads घट्ट असावेत आणि open interest चांगला असावा.
- Price Action तपासा
- Neutral किंवा stable price action योग्य आहे.
- Support/Resistance (S/R), divergences असल्यास बोनस.
Trade Management
- IV वाढत असताना 4–5 दिवस hold करा.
- IV स्थिर/कमी झाल्यास लवकर exit करा.
Exit Timing:
- Results after market close: त्या दिवशी market close आधी exit.
- Results during market hours: एक दिवस आधी exit.
Risk Management
- Max loss: दिलेला debit (option premium).
- Daily loss limit: उदा. ₹5–6k प्रति trade.
- High-IVP stocks टाळा.
Backtesting
- मागील 5–10 वर्षांचा data तपासा: earnings date, IV change, IVP, price movement.
- IV वाढीचे patterns शोधा.
- Trade journal ठेवा: entry, exit, IV snapshots, notes.
सामान्य चुका आणि उपाय
| चुका | उपाय |
| कमाईच्या 1 दिवस आधी straddle खरेदी | 4–5 दिवस आधी entry करा |
| High-IVP stocks मध्ये trade | IVP 70–85 असलेले stocks निवडा |
| Directional trade समजणे | Vega (IV) वर लक्ष द्या |
निष्कर्ष
- कमाईच्या आधी Long Straddle ही low-risk, systematic strategy आहे.
- योग्य स्टॉक्स निवडा
- IV आणि IVP तपासा
- बॅकटेस्टिंग करा
- ट्रेड मॅनेजमेंट आणि जोखीम नियम पाळा
यामुळे तुम्ही IV वाढीवर नफा मिळवू शकता आणि अनपेक्षित IV क्रशपासून बचाव करू शकता.
अधिक सखोल शिकण्यासाठी आणि मार्गदर्शनासाठी Options Trading Mentorship मध्ये सहभागी व्हा. तिथे तुम्हाला स्टेप-बाय-स्टेप ट्रेडिंग ट्रेनिंग आणि वास्तविक उदाहरणांसह मार्गदर्शन मिळेल.
Before investing capital, invest your time in learning Stock Market.
Fill in the basic details below and a callback will be arranged for more information:
